Обвал нефти и девальвация рубля ведут к дестабилизации банковского сектора
Центробанк провел стресс-тесты кредитных учреждений России. Их результаты оказались, мягко говоря, не утешительными.
В случае резкого падения цен на нефть 117 финансовых организаций получат "дыру" в капитале, что, в свою очередь, пагубно скажется, как минимум, еще на 107 отечественных банках.
Условия теста, который предложил Банк России, предполагали обвал цен на нефть и девальвацию курса национальной валюты. По сценарию мегарегулятора, российский рубль должен был обесцениться почти на 40%, стоимость "черного золота" — упасть до 25 долларов за баррель, ВВП страны – понизиться на 3,9%.
В ожидании рецессии: Рост экономики России обеспечивают Москва и нефть
Из тестирования Центробанк исключил те кредитные учреждения, которые находились на санации и имели отрицательный капитал.
Из опубликованного отчета Банка России следует, что в случае возникновения шоков из-за ухудшения внешнеэкономических условий, 117 кредитных учреждений, на которые приходится 30,6% активов всего отечественного банковского сектора, испытают неиллюзорный риск возникновения дефицита капитала. Как минимум, у них нарушится один из трех нормативов. Речь идет о достаточности капитала. Общий размер этой "черной дыры" при негативном развитии событий регулятор оценивает в полтриллиона рублей.
Эльвира Набиуллина. Фото: www.globallookpress.com
"Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовом периоде, деятельность банковского сектора будет убыточной", — констатирует Банк России в своем обзоре и добавляет, что при такой шокотерапии в банковском секторе значения показателей достаточности капитала могут существенно снизиться. Параметры для базового капитала уменьшатся с 8,2 до 5,2%, для основного - с 8,5 до 5,5%, а для совокупного— с 12,1 до 8,7%.
Обвальное падение сотни кредитных учреждений может привести к "токсичности" и других профучастников рынка. Как поясняют на Неглинной, судя по результатам тестирования, у 107 российсих финансовых организаций, помимо 117 упоминавшихся ранее, возникнет дефицит капитала объемом в 200 млрд рублей, поскольку они зависят от более крупных кредитных учреждений. Кроме того, еще 84 банка испытают проблемы с ликвидностью на сумму порядка 300 млрд рублей.
Деньги есть: Профицитный бюджет граждане и бизнес России на себе не ощутили
Эксперты, опрошенные "Царьградом", указывают на слабость банковской системы России вследствие ее излишней централизованности. Так, наблюдатели обращают внимание на тот факт, что многие кредитные региональные учреждения в Европе и США служат опорой для более крупных банков, имея при этом совсем небольшой базовый капитал, в то время как в России фактически для того, чтобы открыть новый банк, необходима "индульгенция" от регулятора.
Кроме того, по мнению экспертов, "шоковая терапия в виде обвала цен на нефть вполне может иметь место, а российская банковская система сильно зависит от стоимости "черного золота". В то же время Центробанк практически не сможет стабилизировать курс национальной валюты при обвале глобальных цен на углеводороды, что и было наглядно продемонстрировано в 2014 году.
Вместе с тем, все не так пессимистично: рост высоких технологий и цифровизация могут стабилизировать систему в целом и, как минимум, просчитать возможные риски в краткосрочной перспективе, подчеркивают аналитики.
